Aktive ETFs mit quantitativer Strategie

Invesco bringt zwei neue Indexfonds mit aktivem Investmentansatz: den Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon ETF und den  Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor ETF (ECMA). Beide ETFs verfolgen eine quantitative Strategie.

Dem Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon ETF dient als Basis der MSCI World Index, wobei aus jeder Branche die Titel mit den höchsten ESG-Bewertungen ausgewählt werden. Ein Portfoliomanager selektiert aus den verbleibenden Aktien dann aktiv Titel heraus, die die geringste Volatilität versprechen.

 

Der Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor ETF (ECMA) setzt dagegen auf eine globale Auswahl an Unternehmensanleihen die über ein Investment Grade Rating verfügen. Nach einem ESG-Screening werden die verbleibenden Wertpapiere anhand der Faktoren Value, Low Volatility und Carry ausgesiebt. Auf Basis der drei Faktoren werden individuelle Portfolios gebildet, die dann so zusammengeführt werden, dass der Risikobeitrag aller drei Faktoren gleich ist. So sollen Faktorungleichgewichte durch Anwendung der ESG-Kriterien reduziert werden.